Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12525
Title: Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)
Advisors: Бідюк, Петро Іванович
Keywords: модель стохастичної волатильності
байєсівський підхід
інтелектуальний аналіз даних
штучний інтелект
машинне навчання
системний аналіз
комплексна методика
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Citation: Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей): звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Бідюк. - К., 2014. - 172 л. + CD-ROM. - Д/б №2622-п
Abstract: Звіт складається із 5-и розділів, 2-х додатків, 148 джерел, 18 табл., 29 рис. Всього 173 стор. Об‘єкт дослідження: нестаціонарні процеси фінансового ринку з нелінійностями стосовно змінних, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей. Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, на основі моделей змінної у часі волатильності фінансових часових рядів, методи оцінювання їх параметрів та прогнозування волатильності, а також інформаційна система на основі побудованих моделей. Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання математичного апарату причино-наслідкових мереж довіри та методів оцінювання ризиків у вигляді моделей стохастичної волатильності. Мета роботи: розробка нових методів побудови моделей динаміки фінансово-економічних процесів, зокрема моделей стохастичної волатильності, на основі байєсівського підходу, а також підходів до побудови причинно-наслідкових ймовірнісних мереж довіри, та реалізація пакету прикладних програм на основі розроблених моделей. Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12525
Gov't Doc #: 0113U000650
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2622_zvit.doc
  Restricted Access
7.03 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.