Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24699
Authors: Зражевська, Наталія Григорівна
Advisors: Панкратова, Наталія Дмитрівна
Title: Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків
Issue Date: 2018
Keywords: міри ризиків VaR і CVaR
сильна залежність
прогнозування дисперсі
моделювання автокореляційної функціїї
метод згладжування автокореляційної функції
risk measures VaR and CVaR
long range dependence
volatility forecasting
autocorrelation function modeling
method of the autocorrelation function smoothing
меры рисков VaR и CVaR
сильная зависимость
прогнозирование дисперсии
моделирование автокорреляционной функции
метод сглаживания автокорреляционной функции
Appears in Collections:Дисертації
Дисертації (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zrazhevska_diss.pdf5.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.