Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26830
Title: Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії
Authors: Москвичова, Катерина Костянтинівна
Keywords: нелінійна модель регресії з неперервним часом
коваріаційна функція стаціонарного гауссівського шуму
оцінка найменших квадратів
залишкова корелограма
імовірності великих відхилень
консистентність
асимптотична нормальність
стохастичне асимптотичне розвинення
асимптотичне розвинення моментів
continuous time nonlinear regression model
covariance function of stationary Gaussian noise
the least squares estimator
residual correlogram
probabilities of large deviations
consistency
asymptotic normality
stochastic asymptotic expansions
asymptotic expansion of the moments
нелинейная модель регрессии с непрерывным временем
ковариационная функция стационарного гауссовского шума
оценка наименьших квадратов
остаточная коррелограмма
вероятности больших уклонений
состоятельность
асимптотическая нормальность
стохастическое асимптотическое разложение
асимптотическое разложение моментов
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Москвичова, К. К. Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Москвичова Катерина Костянтинівна. – Київ, 2019. – 22 с.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26830
Appears in Collections:Автореферати (вільний доступ)
Автореферати (МАтаТЙ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskvichova_aref.pdf305.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.