Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26830
Назва: Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії
Автори: Москвичова, Катерина Костянтинівна
Ключові слова: нелінійна модель регресії з неперервним часом
коваріаційна функція стаціонарного гауссівського шуму
оцінка найменших квадратів
залишкова корелограма
імовірності великих відхилень
консистентність
асимптотична нормальність
стохастичне асимптотичне розвинення
асимптотичне розвинення моментів
continuous time nonlinear regression model
covariance function of stationary Gaussian noise
the least squares estimator
residual correlogram
probabilities of large deviations
consistency
asymptotic normality
stochastic asymptotic expansions
asymptotic expansion of the moments
нелинейная модель регрессии с непрерывным временем
ковариационная функция стационарного гауссовского шума
оценка наименьших квадратов
остаточная коррелограмма
вероятности больших уклонений
состоятельность
асимптотическая нормальность
стохастическое асимптотическое разложение
асимптотическое разложение моментов
Дата публікації: 2019
Видавництво: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Бібліографічний опис: Москвичова, К. К. Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Москвичова Катерина Костянтинівна. – Київ, 2019. – 22 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26830
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Автореферати (вільний доступ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Moskvichova_aref.pdf305.78 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.