Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3523
Title: Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильностіі
Other Titles: Определение величины риска VaR на основе оценок параметров модели стохастической волатильности
Determining the risk measure VaR using parameters of stochastic volatility model
Authors: Бідюк, Петро Іванович
Коновалюк, М. М.
Бидюк, Петр Иванович
Коновалюк, М. М.
Bidyuk, P. I.
Konovaliuk, M.M.
Issue Date: 2012
Publisher: Політехніка
Citation: Бідюк П. І. Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П. І. Бідюк, М. М. Коновалюк // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 85–94. – Бібліогр.: 17 назв.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3523
Appears in Collections:Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_Bidyu.pdf324.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.