Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФартушний, І. Д.-
dc.contributor.authorБарсук, О. А.-
dc.date.accessioned2013-11-18T16:16:42Z-
dc.date.available2013-11-18T16:16:42Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationФартушний І. Д. Модель динамічного програмування для формування портфеля комерційного банку / І. Д. Фартушний, О. А. Барсук // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 491–493. – Бібліогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/5849-
dc.language.isoukuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.subjectоптимальна структура портфеляuk
dc.subjectсеміваріаціяuk
dc.subjectдинамічне програмуванняuk
dc.subjectвінеровські процесиuk
dc.titleМодель динамічного програмування для формування портфеля комерційного банкуuk
dc.title.alternativeThe model of dynamic programming for the formation of commercial bank portfoliouk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 491-493uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.subject.udc336.77.037uk
dc.description.abstractukСтаття присвячена актуальній проблемі вибору оптимального портфеля серед множини доступних. Під час роботи було змодельовано оптимальний портфель за допомогою одноперіодної моделі (модель Марковіца з використанням семіваріації та коефіцієнтів адаптації) та динамічної моделі, проаналізовано результати. Розроблено пропозиції щодо удосконалення портфеля комерційного банку на прикладі банку «Приват». В даній статті розроблено вдосконалення динамічної моделі – її спрощення при великому горизонті планування.uk
dc.description.abstractenThe article is devoted to the issue of the day of portfolio choise of commercial banks. The optimal portfolio was worked out during this research using one-period model (mathematical model of Markowitz, in which semivariation and koefficients of adaptation are used) and dynamic model. The results were analysed. In this paper were worked out propositions of improving the portfolio of the commercial bank based on economic accounting of bank “Privat”. In this article also was worked out a development of a dynamic model: its simplification in great planning horizon.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена актуальной проблеме выбора оптимального портфеля среди множества доступных. Во время работы был смоделирован оптимальный портфель с помощью однопериодной модели (модель Марковица с использованием семивариации и коэффициентов адаптации) и динамической модели, проанализированы результаты. Разработаны предложения по совершенствованию портфеля коммерческого банка на примере банка «Приват». В данной статье разработано совершенствование динамической модели - ее упрощения при большом горизонте планирования.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85.pdf247.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.