Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗайченко, Ю. П.-
dc.contributor.authorОви Нафас Агаи Аг Гамиш-
dc.contributor.authorЗайченко, Юрій Петрович-
dc.contributor.authorОві Нафас Агаі Аг Гаміш-
dc.contributor.authorZaychenko, Yu.-
dc.contributor.authorOvi Nafas Agai Ag Gamish-
dc.date.accessioned2014-11-12T10:44:57Z-
dc.date.available2014-11-12T10:44:57Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationЗайченко Ю. П. Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю. П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 63–76. – Бібліогр.: 3 назви.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/9274-
dc.language.isoruuk
dc.titleИсследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условияхuk
dc.title.alternativeДослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовахuk
dc.title.alternativeInvestigation of the dual problem of the investment portfolio optimization in terms of fuzzyuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 63-76uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.subject.udc519.8uk
dc.description.abstractukРозглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.uk
dc.description.abstractenThe dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.uk
dc.description.abstractruРассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.uk
dc.publisherПолітехнікаuk
Appears in Collections:Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_Zajch.pdf313.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.