Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику
Вантажиться...
Дата
2018
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, волатильність, прогнозування, value-at-risk, expected shortfall, умовна авторегресійна гетероскедастичність, autoregressive conditional heteroskedasticity, market risk, value-at-risk, forecasting, volatility
Бібліографічний опис
Чуприна, О. Є. Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чуприна Олександра Євгенівна. – Київ, 2018. – 142 с.