Моделі фінансових ризиків на фондовому ринку
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 112 с., 46 рис., 38 табл., 1 додаток, 28 джерел. Об’єктом дослідження є нестаціонарні гетероскедастичні фінансово-
економічні процеси.
Предмет дослідження – математичні моделі та методи опису
гетероскедастичних процесів, оцінка та аналіз якості прогнозів, а також моделі оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку.
Методами дослідження виступають теорія моделювання та прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків.
Метою даної роботи є побудова адекватних моделей гетоскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку на їх основі.
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності прогнозувати фінансово-економічні процеси на фондовому ринку з метою прийняття обґрунтованих та зважених рішень пов’язаних, перш за все, з фінансовим менеджментом. Проведений аналіз носить вагоме практичне застосування у сучасній фінансовій сфері, зокрема, на ринку цінних паперів. В роботі проведен огляд основних підходів оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку. Була розглянута та проаналізована методологія VaR для оцінки рівня фінансового ризику. Проведен огляд моделей, їх особливостей при описі динаміки волатильності(дисперсії) та прогнозування її в подальшому. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за-для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, фінансовий ризик, фондовий ринок, волатильність, прогнозування, VaR, умовна авторегресійна гетероскедастичність, market risk, financial risk, stock market, volatility, forecasting, VaR, conditional autograsive heterosecedaticity
Бібліографічний опис
Мельник, Ю. Є. Моделі фінансових ризиків на фондовому ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Мельник Юлія Євгенівна. - Київ, 2018. - 132 с.