Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей

Руновська, М. К.

Повний запис метаданих

Поле DC	Значення	Мова
dc.contributor.author	Руновська, М. К.	-
dc.date.accessioned	2020-10-21T09:45:42Z	-
dc.date.available	2020-10-21T09:45:42Z	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.citation	Руновська, М. К. Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей / Руновська М. К. // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 4(84). – С. 97–103. – Бібліогр.: 12 назв.	uk
dc.identifier.uri	https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36880	-
dc.language.iso	uk	uk
dc.source	Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(84)	uk
dc.title	Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей	uk
dc.title.alternative	Convergence of Series Whose Terms are Elements of Weakly Dependent and Strongly Dependent Gaussian Markov Sequences	uk
dc.title.alternative	Сходимость рядов слабо- и сильно зависимых гауссовских марковских последовательностей	uk
dc.type	Article	uk
dc.format.pagerange	С. 97–103	uk
dc.publisher.place	Київ	uk
dc.subject.udc	519.21	uk
dc.description.abstractuk	Стаття присвячена встановленню необхідних і достатніх умов збіжності майже напевно випадкових рядів, складених з елементів одновимірних центрованих гауссових марковських послідовностей. У статті переважно розглядаються ряди слабкозалежних та сильнозалежних гауссових марковських послідовностей. Основними результатами роботи є критерії збіжності майже напевно рядів елементів слабкота сильнозалежних гауссових марковських послідовностей. Ці критерії формулюються у термінах кореляційних характеристик послідовностей і є зручними для перевірки. Отримані твердження дали можливість також встановити критерії збіжності майже напевно рядів елементів слабкота сильнозалежних гауссових марковських послідовностей з ваговими коефіцієнтами. Крім того, отримані результати автоматично дають достатні умови збіжності майже напевно рядів, елементами яких є елементи деяких регресійних послідовностей, породжених незалежними субгауссовими випадковими величинами із рівномірно обмеженими штандартами.	uk
dc.description.abstracten	This paper is devoted to the finding of necessary and sufficient conditions for the almost sure convergence of the random series whose terms are elements of one-dimensional zero-mean Gaussian Markov sequences. Mainly in the paper the series whose terms are elements of weakly dependent and strongly dependent Gaussian Markov sequences are considered. Criterions which provide almost sure convergence of the series whose terms are elements of weakly dependent and strongly dependent Gaussian Markov sequences respectively are the main results of this work. These criterions are formulated in terms of correlation characteristics of Gaussian Marlov sequences and are of a simple kind. Obtained results also enable to find criterions for the almost sure convergence of the series whose terms are elements of weakly dependent and strongly dependent Gaussian Markov sequences with weighted coefficients. Moreover, obtained results automatically provide sufficient conditions for the almost sure convergence of a series whose terms are elements of some regressive sequences generated by independent sub-Gaussian random variables with uniformly bounded standards.	uk
dc.description.abstractru	Работа посвящена установлению необходимых и достаточных условий сходимости почти наверное случайных рядов, составленных из элементов одномерных центрированных гауссовских марковских последовательностей. В работе преимущественно рассматриваются ряды слабо зависимых и сильно зависимых гауссовских марковских последовательностей. Основными результатами работы являются критерии сходимости почти наверное рядов элементов слабо зависимых и сильно зависимых гауссовских марковских последовательностей соответственно. Эти критерии формулируются в терминах корреляционных характеристик последовательностей и являются удобными для проверки. Полученные утверждения позволили также установить критерии сходимости почти наверное рядов элементов слабо зависимых и сильно зависимых гауссовских марковских последовательностей с весовыми коэффициентами. Кроме того, полученные результаты автоматически дают достаточные условия сходимости почти наверное рядов, элементами которых являются элементы некоторых регрессионных последовательностей, порожденных независимыми субгауссовскими случайными величинами с равномерно ограниченными штандартами.	uk
dc.publisher	НТУУ «КПІ»	uk
Розташовується у зібраннях:	Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(84)

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.