Іваненко, Тетяна ВікторівнаСичова, Дар’я Андріївна2024-02-212024-02-212024Сичова, Д. А. Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 111 Математика / Сичова Дар’я Андріївна. – Київ, 2024. – 57 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/64825Магістерська дисертація містить 57 сторінки, 23 слайдів презентації, 13 першоджерел. Об’єктом магістерської дисертації є інвестиційний портфель. Мета магістерської дисертації: сформувати інвестиційний портфель цінних паперів з максимальною дохідністю за умови обмеженого ризику. У роботі були розглянуті такі види цінних паперів як акції та облігації, моделі дослідження часових рядів та моделі формування портфелю цінних паперів. Було проведено аналіз фондового ринку України, а також аналіз дохідності чотирьох активів за допомогою адитивної та мультиплікативної моделей часових рядів. В результаті за допомогою портфельної теорії Марковіца, було сформовано оптимальний інвестиційний портфель, що відповідає заданим вимогам.57 с.ukінвестиціїоблігаціїакціїдохідністьавтокореляційна функціячасовий рядкритерій Стьюдентаковаріаційна матрицяпортфельна теоріяMaster Thesis519.21