Коваленко, Анатолій ЄпіфановичОверчук, Олексій Сергійович2020-03-052020-03-052019-12Оверчук, О. С. Методи кодування інформаційних потоків BigData фінансового ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Оверчук Олексій Сергійович. – Київ, 2019. – 100 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32122Магістерська дисертація : 100 с., 17 рис., 14 табл., 3 додатки, 20 джерел. Об'єкт дослідження – методи кодування інформаційних потоків Bigdata фінансових ринків. Мета роботи – дослідження методів кодування на основі сучасних алгоритмів стискання данних та підвищення надійності зберігання даних на основі методів системного діагностування. Методи дослідження – статистичні методи кодування та використання діагностичних графів. Новизна роботи – використання методів мультикомпресорного стискання даних та структурна декомпозиція даних Big Data на основі застосування діагностичних . У роботі проведено аналіз сучасних методів кодування на основі алгоритмів стискання даних і розроблено загальний підхід на основі мультикомпресорних методів стискання даних; отримано основні співвідношення для оцінки регулярних структур даних Big Data на основі застосування методів системного діагностування. Результати магістерської дисертації опубліковано у двох публікаціях. Отримані результати використано при виконанні науково-дослідної роботи ММСА-1/2018р. У подальшому рекомендується розглянути можливість доповнити методи кодування, а також дослідити інші способи підвищення надійності інформаційних потоків.ukфінансові ринкикодуваннястисненняметодиграфиfinancial marketsbigdatacodingcompressiondeflatehaffmanmethodsgraphsMaster Thesis100 с.517.9