Ільєнко, Андрій БорисовичФедчишина, Ірина Юріївна2018-06-152018-06-152018Федчишина, І. Ю. Уточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундберга : магістерська дис. : 111 Математика / Федчишина Ірина Юріївна. – Київ, 2018. – 48 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23449В магістерській дисертації запропонований новий підхід до наближеного знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії на нескінченному часовому горизонті. Необхідність такого наближеного знаходження зумовлюється тим, що точне значення ймовірності банкрутства, будучи розв’язком складного інтегрального рівняння, часто не може бути виражене в явній аналітичній формі. Ідея розробленого методу полягає в заміні процесу страхового ризику на інший процес ризику зі страховими виплатами, розподіленими за законом, що є сумішшю двох експоненціальних розподілів. Для такого процесу ризику ймовірність банкрутства відома в аналітичній формі. Заміна реалізується шляхом прирівнювання перших п’яти кумулянтів початкового та нового процесів ризику.ukстраховий процесстрахова модель Крамера-Лундбергаймовірність банкрутстваінтегральне рівняння для ймовірності небанкрутстваформула Беєкманаапроксимація де Вілдерасуміш двох експоненціальних розподілівсмесь двух экспоненциальных распределенийстраховой процессстраховая модель Крамера - Лундбергавероятность разоренияаппроксимация де Вилдераформула Беекманаинтегральное уравнения для вероятности не банкротстваia mixture of two exponentials claim amountrisk processruin probabilitythe Craér-Lundberg risk modelntegral equation for the non - ruin probabilitythe Beeckman formula.de Vylder approximationMaster Thesis48 c.