Кузнєцова, Наталія ВолодимирівнаКопа, Максим Вікторович2025-02-042025-02-042024Копа, М. В. Система підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Копа Максим Вікторович. - Київ, 2024. - 92 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/72351Магістерська дисертація: 92 с., 11 рис., 20 табл., 1 додаток, 17 джерел. Об’єкт дослідження – портфельні ризики та системи їх оцінки. Предмет дослідження – математичні моделі управління портфельними ризиками, методи оптимізації портфеля та аналізу ризиків. Мета роботи – створення системи підтримки прийняття рішень для управління портфельними ризиками з інтеграцією сучасних математичних моделей. В результаті роботи була створена система, що дозволяє аналізувати фінансові ризики, прогнозувати дохідності активів, оцінювати ефективність портфелів та оптимізувати їх на основі прогнозованих даних. Проведені обчислювальні експерименти демонструють ефективність системи у прогнозуванні та управлінні ризиками. Запропонована система може бути інтегрована у фінансову діяльність інвестиційних компаній для аналізу ризиків і оптимізації портфелів. Новизною роботи є інтеграція моделі DCC-GARCH в систему підтримки прийняття рішень.92 с.ukуправління ризикамиvalue at riskоптимізація портфеляфінансова аналітикасистема підтримки рішеньrisk managementportfolio optimizationfinancial analyticsdecision support systemLSTMDCC-GARCHMaster Thesis303.732.4