Іваненко, Тетяна ВікторівнаМізернюк, Софія Владиславівна2025-01-072025-01-072024Мізернюк, С. В. Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності : магістерська дис. : 111 «Математика» / Мізернюк Софія Владиславівна. – Київ, 2024. – 49 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/71638Магiстерська робота мiстить 49 сторiнок, 15 слайдiв презентацiї, 11 джерел. Об’єктом даної дипломної роботи є ринок облiгацiй, портфелi облiгацiй i методи створення портфелiв облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. Метою даної дипломної роботи є розробка практичних стратегiй створення тауправлiння портфелем облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. У роботi було розглянуто класичнi та сучаснi пiдходи до оптимiзацiї облiгацiйних портфелiв (модель Марковiца, багатофакторнi моделi, ValueatRisk).Було дослiджено вплив особливостей облiгацiй на стiйкiсть портфеля. Використано методи математичного моделювання для оцiнки ризику та дохiдностi. Запропоновано алгоритми формування збалансованого портфеля облiгацiй за допомогою реалiзацiї в Python49 с.ukоблiгацiїризикдохiднiстьпортфельнатеорiямодельМарковi- цадиверсифiкацiяValueatRiskоптимiзацiяСтратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідностіMaster Thesis336.763.3