Бідюк, П. І.2024-04-232024-04-232004Бідюк, П. І. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів / Бідюк П. І. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2004. – № 1. – С. 115-134. – Бібліогр.: 9 назв.1681–6048https://ela.kpi.ua/handle/123456789/66417Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії як міри ризику на основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів.ukArticlePp. 115-13462-50