Бідюк, Петро ІвановичМорозов, Роман Дмитрович2023-03-152023-03-152022-06Морозов, Р. Д. Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Морозов Роман Дмитрович. - Київ, 2022. - 86 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53708Магістерська дисертація: 82 с., 21 рис., 22 табл., 1 додаток,13 джерел. В роботі розглядаються питання дослідження нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, які представлені статистичними даними. Детально розглянута задача визначення нелінійності та нестаціонарності досліджуваного процесу. Також розглянута задача заповнення пропусків у статистичних даних. Представлена та застосована методика побудови нелінійних нестаціонарних процесів. Об’єкт дослідження: статистичні дані стосовно розвитку вибраних фінансово-економічних процесів. Предмет дослідження: методика побудови моделей нестаціонарних процесів, методи дослідження пропусків даних, регресійні моделі, статистичні характеристики адекватності моделей і оцінок прогнозів. Методи дослідження: статистичний аналіз даних, методи заповнення пропусків даних, регресійний аналіз, мережі Байєса, фільтр Калмана. Мета дослідження: реалізація методики побудови моделей нестаціонарних процесів. Розроблена та застосована методика побудови моделей нестаціонарних процесів. Проведений аналіз впливу пропусків даних та застосування методів згладжування на статистичні характеристики моделей даних.86 с.ukрегресійний аналізпрогнозуюча функціястатистичний аналізнормальний розподілймовірнісна мережа байєсаregression analysisforecasting functionstatistical analysisnormal distributionbayesian networkMaster Thesis004.942:519.254