Бідюк, Петро ІвановичДудка, Богдан Романович2018-07-132018-07-132018Дудка, Б. Р. Ймовірнісно-статистичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах : магістерська дис. : 122 Компьютерні науки та інформаційні технології / Дудка Богдан Романович. – Київ, 2018. – 89 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23903Магістерська дисертація: 89 с., 21 рис., 22 табл., 19 джерел. В роботі розглядаються питання дослідження нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, які представлені статистичними даними. Детально розглянута задача визначення нелінійності та нестаціонарності досліджуваного процесу. Також розглянута задача заповнення пропусків у статистичних даних. Представлена та застосована методика побудови нелінійних нестаціонарних процесів. Об’єкт дослідження: статистичні дані стосовно розвитку вибраних фінансово-економічних процесів. Предмет дослідження: методика побудови моделей нестаціонарних процесів, методи дослідження пропусків даних, регресійні моделі, статистичні характеристики адекватності моделей і оцінок прогнозів. Методи дослідження: статистичний аналіз даних, методи заповнення пропусків даних, регресійний аналіз, мережі Байєса, фільтр Калмана. Мета дослідження: реалізація методики побудови моделей нестаціонарних процесів. Розроблена та застосована методика побудови моделей нестаціонарних процесів. Проведений аналіз впливу пропусків даних та застосування методів згладжування на статистичні характеристики моделей даних/.ukрегресійний аналізконгруентні методипрогнозуюча функціястатистичний аналізнормальний розподілймовірнісна мережа Байєсаregression analysiscongruent methodsforecasting functionstatistical analysisnormal distributionbayesian networkMaster Thesis89 с.004.942:519.216.3