Москвичова, Катерина Костянтинівна2019-03-212019-03-212019Москвичова, К. К. Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Москвичова Катерина Костянтинівна. – Київ, 2019. – 22 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26830ukнелінійна модель регресії з неперервним часомковаріаційна функція стаціонарного гауссівського шумуоцінка найменших квадратівзалишкова корелограмаімовірності великих відхиленьконсистентністьасимптотична нормальністьстохастичне асимптотичне розвиненняасимптотичне розвинення моментівcontinuous time nonlinear regression modelcovariance function of stationary Gaussian noisethe least squares estimatorresidual correlogramprobabilities of large deviationsconsistencyasymptotic normalitystochastic asymptotic expansionsasymptotic expansion of the momentsнелинейная модель регрессии с непрерывным временемковариационная функция стационарного гауссовского шумаоценка наименьших квадратовостаточная коррелограммавероятности больших уклоненийсостоятельностьасимптотическая нормальностьстохастическое асимптотическое разложениеасимптотическое разложение моментовThesis22 с.519.23(043.3)