Зайченко, Олена ЮріївнаЯковенко, Максим Миколайович2025-09-222025-09-222025Яковенко, М. М. Ефективність статистичних методів прогнозування динаміки фондового ринку : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Яковенко Максим Миколайович. – Київ, 2025. – 90 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76219Дипломна робота: 90 с., 6 табл., 19 рис., 2 додатки, 15 джерел. У дипломній роботі розглянуто питання застосування статистичних методів прогнозування для моделювання поведінки фондового ринку. Основна увага приділяється аналізу часових рядів цін фондового індексу S&P 500 як одного з найважливіших показників економічної активності. Розкрито можливості використання моделей ARIMA, SARIMA та ETS для аналізу фінансових даних з метою прогнозування їх майбутньої динаміки. У процесі дослідження здійснено попередню обробку та STLдекомпозицію часових рядів, перевірку на наявність стаціонарності, а також автоматизований підбір параметрів моделей за допомогою сучасних програмних засобів Python. Побудовано прогнози на основі кожної з моделей та здійснено їх порівняння за точністю прогнозування. Показано, що модель ARIMA(1,1,0) забезпечує найменшу середню похибку при короткостроковому прогнозуванні. Об’єктом дослідження є фондовий ринок, зокрема динаміка індексу S&P 500. Предметом дослідження стали статистичні методи аналізу та прогнозування часових рядів на прикладі реальних фінансових даних. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого розвитку інтелектуальних систем фінансового аналізу, розробки аналітичних платформ для інвесторів, а також для академічних досліджень у сфері прикладної економіки та математичного моделювання.90 с.ukarimasarimaпрогнозуванняфінансовий ринокчасовий рядіндекс s&p 500sarimaforecastingfinancial markettime seriess&p 500 indexBachelor Thesis