Яворський, Олександр АндрійовичВітенко, Ігор Олегович2024-09-232024-09-232024Вітенко, І. О. Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Вітенко Ігор Олегович. - Київ, 2024. - 56 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/69174У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої задачі. В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне навчання.56 с.ukмашинне навчанняштучна нейронна мережанейронні диференціальні рівняннярівняння блека-шоулзаамериканські опціониметоди оптимізаціїBachelor Thesis