Буценко, Юрiй ПавловичКолеснiк, Вiкторiя Олегiвна2020-01-212020-01-212019-12Колеснік, В. О. Застосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицi : магістерська дис. : 111 Математика / Колеснiк Вiкторiя Олегiвна . – Київ, 2019. – 37 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30973Метою роботи було дослiдити актуальнi альтернативнi методи до аналiзу да- них у фiнансовiй математицi та розробити на основi теорiї стохастичної фiнансової математики практичнi програмнi iнструменти. Об’єктом для дослiдження було вибрано клас дифузiйних процесiв, оскiльки їх поведiнку можна теоретично визначати моментами перших порядкiв, що дає змогу упоратись iз подальшими поставленими задачами оцiнки параметрiв дифу- зiйних моделей за наявними даними. Предметом дослiдження стали оцiнки параметрiв моделей блукання з перено- сом та логарифмiчного i зв’язок мiж ними. Також нами були засвоєнi практичнi навички моделювання процесiв, програмування та вiзуалiзацiї даних.ukстохастичне рiвнянняметод моделюваннялогарифмiчне блуканняблукання з перенесеннямMaster Thesis37 с.519.21