Афанасьєва, Ірина ВікторівнаМіщенко, Дарина Вадимівна2021-12-062021-12-062021Міщенко, Д. В. Модуль прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Міщенко Дарина Вадимівна. – Київ, 2021. – 91 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45452Дипломна робота: 92 с., 9 табл., 25 рис., 2 додатки, 16 джерел. Об’єкт дослідження – нестаціонарні процеси у фінансах (фондові ринки). Мета роботи – розглянути теоретичні основи моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів, побудувати моделі для прогнозування фінансово економічних даних та виконати їх порівняння для вибору моделі, що дає найкращий результат. Методи дослідження – авторегресійні моделі, рекурентна нейронна мережа довгої короткострокової пам’яті та метод к-найближчих сусідів. Результатом роботи є побудована модель, що прогнозує ціну закриття акцій на фондовому ринку, а саме модель, що була обрана шляхом порівняння з іншими за метриками (MAE, MSE, MSLE, MAPE). Результати даної роботи можна застосовувати для аналізу ринку та торгівлі акціями. Для проведення аналізу було використано реальні дані цін акцій різних компаній на фондовому ринку.ukаналіз часових рядівфондовий ринокавторегресійні моделірекурентні нейронні мережіпрогнозуванняtime series analysisstock marketautoresression modelrecurrent neural networksforecastingBachelor Thesis91 с.