Клесов, Олег ІвановичСіренька, Ілона Ігорівна2018-06-152018-06-152018Сіренька, І. І. Підсилений закон великих чисел для розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь : магістерська дис. : 111 Математика / Сіренька Ілона Ігорівна. – Київ, 2018. – 50 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23447У магістерській дисертації сформульовано умови теореми типу посиленого закону великих чисел для розв'язку неавтономного стохастичного диференціального рівняння. За одержаних у роботі умов з'являється можливість розглядати більш загальні форми залежності коефіцієнтів зсуву та дифузії від часової та просторової змінних. Мета й завдання дослідження. Мета магістерської дисертації полягає у доведенні посиленого закону великих чисел для випадкового процесу, що є розв'язком неавтономного стохастичного диференціального рівняння. Основним завдання дисертації є дослідження асимптотичної поведінки розв'язку неавтономного стохастичного диференціального рівняння на нескінченності та доведення теорем, що дають змогу досліджувати асимптотичну поведінку розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь.ukпосилений закон великих чиселстохастичне диференціальне рівняннявінерівський процесасимптотична поведінкафункції правильної змінифункци правильной переменыусиленный закон больших чиселстохастическое дифференциальное уравнениевинеровский процессасимптотическое поведениеMaster Thesis50 c.521.19