Бідюк, Петро ІвановичШепель, Ірина Олександрівна2023-03-202023-03-202022Шепель, І. О. Моделювання залежності факторів ризику за допомогою копул : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Шепель Ірина Олександрівна. – Київ, 2022. – 98 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53780Магістерська дисертація: 95 с., 25 рис., 23 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження – ризики у складних фінансових та економічних системах. Предмет дослідження – математичні методи аналізу, моделювання і оцінювання характеристик ризиків та інформаційна система підтримки прийняття рішень на їх основі. Мета роботи – розробка та використання статистично-ймовірностних багатовимірних моделей ризиків, що виникають у складних фінансово- економічних системах, спрямованої на зменшення можливих втрат внаслідок виникнення ризикових ситуацій завдяки підвищенню якості математичного опису ризиків. Виконано аналіз можливості застосування класу спеціальних функцій – копул до опису багатовимірних розподілів у задачах менеджменту ризиків. Запропоновано метод побудови комбінованих маргінальних розподілів, який дозволяє враховувати важкі хвости одновимірних розподілів ризиків. Маргінальні розподіли поєднані у спільні розподіли ризиків через структуру залежності, що характеризується копулами. На основі аналізу методів побудови сімейств копул запропоновано використовувати для моделювання ризиків кілька сімейств копул із корисними для менеджменту ризиків властивостями. Інформаційна система підтримки прийняття рішень реалізована за допомогою мови програмування R(MATLAB). Результати даної роботи рекомендується використовувати для моделювання залежності ризиків та міри ризику.98 с.ukфінансові ризикикопулианаліз ризиківзалежністьмоделюванняfinancial risksсopulasrisk analysisdependencesimulationMaster Thesis519.866