Каніовська, Ірина ЮріївнаМихальчук, Галина Ігорівна2018-07-042018-07-042018Михальчук, Г. І. Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Михальчук Галина Ігорівна. – Київ, 2018. – 109 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23749Магістерська дисертація: 158 с., 20 рис., 28 табл., 4 додатки, 24 джерела. Тема: Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності. Об’єкт дослідження – процес оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку. Предмет дослідження – різноманітні методи максимальної правдоподібності, ризики, які виникають при здійсненні операцій на фондовому ринку, та способи роботи з ними. Мета роботи – усунути несуттєвий параметр в оцінюванні ризиків на фондовій біржі з використанням ММП. Методи дослідження – аналіз наукових робіт; експеримент (комп’ютерне моделювання); порівняння; формалізація; узагальнення та систематизація; статистичні методи. Актуальність – результати роботи можуть бути використані для формування резервного капіталу для операцій на фондових ринках. Запропоновано усунути несуттєвий параметр (математичне сподівання гаусівського розподілу) за допомогою ММП в оцінюванні фінансових ризиків з використанням параметричного VaR-підходу. Розроблено програмний продукт, який знаходить ймовірність ризику, час настання ризику, а також величину очікуваних та неочікуваних втрат. Використання ММП показує, що до чверті коштів з резервного капіталу, сформованого за класичним підходом, можуть бути вивільнені. Крім того, за рахунок підбору вагової функції можна врахувати апріорну інформацію, отриману в ході фундаментального та технічного аналізу.ukфондовий ринокризикметод максимальної правдоподібностіфункція правдоподібностінесуттєвий параметрвагова функціяstock marketriskmaximum likelihood methodlikelihood functionnuisance parameterweight functionMaster Thesis109 с.519.233.22