Стулей, Володимир АнатолійовичЮрчук, Максим Віталійович2022-02-222022-02-222021-12Юрчук, М. В. Валютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської бази : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Юрчук Максим Віталійович. - Київ, 2021. - 87 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46675Магістерська дисертація: 87 с., 9 рис., 46 табл., 1 дод., 19 джерел. Об’єкт дослідження – методи оцінювання ринкового ризику комерційного банку. Предмет дослідження: методи оцінювання профілю валютного ризику, як елемента ринкового ризику, з урахуванням поведінкових характеристик клієнтів за визначеними сценаріями. Мета роботи – побудувати систему для управління валютним ризиком комерційного банку. Методи дослідження – методи для управління ризиками. Була досліджена задача управління валютним ризиком. Для створення системи з управління валютним ризиком був створений програмний продукт. Подальший розвиток предмету дослідження – розгляд інших методів розрахунку показників VaR та ES, додання нових сценаріїв поведінки клієнтів.ukсистема управління ризикомвалютний ризиквалідація моделейпрогнозування максимальних можливих втрат з врахуванням динаміки клієнтської базиrisk management systemcurrency riskvalidation of modelsforecasting of maximum possible losses taking into account dynamic of client baseMaster Thesis87 с.330.4:519.2