Бідюк, Петро ІвановичКорнійчук, Анна Сергіївна2021-03-022021-03-022020-12Корнійчук, А. С. Моделювання та оцінювання операційного фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Корнійчук Анна Сергіївна. - Київ, 2020. - 109 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39738Магістерська дисертація: 109 с., 21 табл., 22 рис., 3 дод., 36 джерел. Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах, пов’язані з операційними ризиками, які представлені відповідними статистичними даними та/або експертними оцінками стосовно особливостей їх розвитку, операційний ризик. Предметом дослідження є ймовірнісно-статистичні та методи інтелектуального аналізу даних для моделювання і оцінювання ризиків можливих операційних втрат; множини критеріїв для аналізу адекватності моделей. Метою роботи є аналіз методів моделювання та оцінювання операційного ризику та побудова моделей для оцінювання операційних ризиків, перевірка їх ефективності. Методи дослідження: мережі Байєса, алгоритм Hugin формування ймовірнісного висновку, дерева рішень CART і випадковий ліс. У роботі наведено огляд існуючих методів моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також деякі сучасні програмні продукти для роботи з ними. Детально розглянуто мережі Байєса як метод моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також дерева рішень. Застосування цих методів проілюстровано відповідними результатами. Науковою новизною роботи є створена на основі експертних даних мережа Байєса та навчені на отриманих з її допомогою даних дерева рішень. Модель на основі мережі Байєса може використовуватися для оцінювання необхідного капіталу на покриття операційних ризиків у комерційних банках.ukфінансові втратиопераційні фінансові втратиопераційний ризикбайєсівські мережітеорема байєсаімовірнісний висновокалгоритм huginдерева рішеньвипадковий лісfinancial lossesoperational financial lossesoperational riskbayesian networksbayes’ theoreminferencehugin algorithmdecision treesrandom forestcartMaster Thesis109 с.004.942:519.216.