Бідюк, Петро ІвановичКуца, Каріна Володимирівна2020-02-282020-02-282019-12Куца, К. В. Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Куца Каріна Володимирівна. - Київ, 2019. - 102 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32005Об’єкт дослідження – нестаціонарні гетероскедастичні фінансово-економічні процеси, ринковий ризик. Предмет дослідження – моделі для оцінювання ринкових ризиків, математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання та аналіз якості прогнозів. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків. Мета роботи – побудова моделей гетероскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на їх основі. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання фінансових ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки VaR. Проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання з метою обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінювання ринкових ризиків..ukфінансовий ринковий ризикумовна авторегресійна гетероскедастичність,волатильністьпрогнозуванняmarket riskvolatilityforecastingvarautoregressive conditional heteroskedasticityMaster Thesis102 с.519.86