Бідюк, Петро ІвановичСмиковська, Дарина Василівна2021-09-132021-09-132021-06Смиковська, Д. В. Система підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування ринкового ризику : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Смиковська Дарина Василівна. - Киів, 2021. - 129 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43732Дипломна робота: 129 с., 11 табл., 44 рис., 2 дод., 28 джерел. Тема: система підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування ринкового ризику. У даній роботі розглянуто задачу моделювання, прогнозування і оцінювання ринкових ризиків з використанням методології VaR та побудована система підтримки прийняття рішень. Об’єкт дослідження – система підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування ринкового ризику. Предмет дослідження: підхід до менеджменту ринкового ризику з використанням методології VaR. Мета роботи – покращити точність оцінки ринкового ризику шляхом побудови якісних гетероскедастичних моделей для прогнозування волатильності. Створено систему підтримки прийняття рішень на базі авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей, що надає змогу наочно відобразити ситуацію на ринку, оцінити волатильність та зробити прогноз на основі аналізу реальних даних. Система реалізована на мові програмування Python. Наведено приклади роботи програми на основі реальних фінансових даних. Використані дані цінами на акції компанії Netflix за останні п’ять років.ukринковий ризикгетероскедастичні процесиволатильністьАРУГУАРУГвартість під ризикомmarket riskheteroscedastic processesvolatilityСППРcost at riskARCHGARCHBachelor Thesis129 с.