Цеслів, Ольга ВолодимирівнаДейнеко, Мирослава Богданівна2023-01-302023-01-302022-12Дейнеко, М. Б. Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках : магістерська дис. : 051 Економіка / Дейнеко Мирослава Богданівна. – Київ, 2022. – 91 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52194Магістерська дисертація на тему: «Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках» містить 91 сторінок, 4 таблиці, 21 рисунки. Перелік посилань нараховує 60 найменувань. Актуальність теми. Актуальність даної роботи полягає у необхідності побудови максимально точних прогнозів динаміки цін на ф’ючерсні контракти за умови, що невідома динаміка зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення цих ф’ючерсів, а також необхідність адаптації нових статистичних підходів до прогнозування. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами .Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до планів наукових досліджень кафедри економічної кібернетики за темою «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (№ ДР 0112U007817). Роль автора полягає в дослідженні прогнозних методів і моделей. Мета та завдання роботи. Метою даної роботи є побудова моделі прогнозування прибутковості ф’ючерсів і вибір оптимального методу чи моделі. Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження являється фондовий ринок. Предметом дослідження є ф’ючерсний контракт і ф’ючерс на сиру нафту. Методи дослідження. Протягом виконання роботи були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, методи прогнозування часових рядів, використання інформаційних технологій та методів машинного навчання. Наукова новизна. Була побудовані моделі для прогнозування прибутковості ф’ючерсів, які базуються на методі геометричного броунівського руху, ARIMA та Random Forest. Була визначена оптимальна модель для прогнозування. Практична значущість. Завдяки отриманим результатам можна зробити висновки і порівняти результати від прогнозування за допомогою моделей. В майбутньому можна застосовувати модель з кращим результатом наприклад при моделюванні інвестиційного портфелю чи при дослідженні коливань цін. Апробація результатів роботи: Стаття: Цеслів О.В., Цеслів О.С., Дейнеко М.Б. Економікоматематична модель ф'ючерсних контрактів. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 77. С. 185-189. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.77–30; 6 Тези: Цеслів О.В., Дейнеко М.Б. Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках. Моделювання та прогнозування економічних процесів : матеріали XІV Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародною участю, 17 листопада 2022 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 45-47.ukцінаф'ючерсифінансовий ринокмодель ARIMAгеометричний броунівський рухмашинне навчанняіндекси цінпрогнозуванняpriceprice indicesfuturesfinancial marketforecastingARIMA modelgeometric Brownian motionmachine learningMaster Thesis91 с.330.46