Бідюк, Петро ІвановичСмиковська, Дарина Василывна2023-04-122023-04-122022Смиковська, Д. В. Системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Смиковська Дарина Василывна. – Київ, 2022. – 108 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/54534Магістерська дисертація: 108 с., 23 табл., 17 рис., 1 дод., 48 джерел. Тема дослідження: системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків. Об’єкт дослідження: система підтримки прийняття рішень як результат системного підходу для аналізу кредитного та ринкового ризиків. Предмет дослідження: ризик процентної ставки та ризик контрагента, які досліджувались за допомогою імплементованої моделі Васічек та моделювання CVA; аналіз кореляції між цими двома типами ризиків за допомогою побудованої СППР. Мета роботи – імплементувати системний підхід до аналізу двох типів ризику та знайти кореляцію між ними шляхом побудови СППР. Отримані результати – побудована СППР, що надає змогу: змоделювати рухи процентної ставки для подальшої імітації змін на основі єдиного фактору ринкового ризику, обчислити ймовірність дефолту, обчислити CVA та візуалізувати кореляцію між ризиком процентної ставки та ризиком контрагента.108 с.ukринковий ризиккредитний ризиксистемний підхідСППРмодель васічеккореляція ризиківmarket riskcredit risksystematic approachDSSvasicek modelCVAcorrelation of risksMaster Thesis51-77