Каніовська, Ірина ЮріївнаМатяш, Артем Вікторович2020-03-032020-03-032019-12Матяш, А. В. Прихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валют : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Матяш Артем Вікторович. – Київ, 2019. – 75 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32064Магістерська дисертація: 75 с., 16 рис., 22 табл., 1 додаток і 16 джерел. Метою виконання роботи є створення торгової стратегії, що виявляє фундаментальні мікро- та макроекономічні режими в фінансових часових рядах. Об’єктом дослідження є фінансові часові ряди, мікро- та макроекономічні режими. Предметом дослідження є характеристики та ефективність використання прихованих Марковських ланцюгів у прикладних задачах моделювання та прогнозування. У роботі було досліджено існуючі моделі розпізнавання режимів в задачах навчання без учителя, проведено відбір предиктивних метрик для навчання, розроблено торгову стратегію, проведено її тест на історичних даних та зібрано дескриптивні статистики. Результатом роботи є набір правил для створення валютної торгової стратегії. Він може бути поповнений, оптимізований та використаний у будь-яких цілях. Також, було реалізовано власне стратегію мовою програмування Python з використанням бібліотек numpy, bottleneck та hmmlearn.ukфакторне інвестуваннямакроекономічні режимивалютианаліз часових рядівторгові стратегіїпрогозування ціни активуfactor investingmacroeconomicregimescurrenciesHMMtime series analysistrading strategiesPythonasset price forecastingMaster Thesis75 с.519.711.2