Демківський, О. Б.2024-04-252024-04-252003Демківський, О. Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / Демківський О. Б. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2003. – №4. – С. 133-140. – Бібліогр.: 3 назви.1681–6048https://ela.kpi.ua/handle/123456789/66490Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.ukArticlePp. 133-140681.51