Кузнєцова, Наталія ВолодимирівнаКичигіна, Анастасія Юріївна2022-09-212022-09-212021Кичигіна, А. Ю. Формування оптимального портфелю інвестора з використанням методів машинного навчання : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Кичигіна Анастасія Юріївна. - Київ, 2021. - 130 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49946Магістерська дисертація: 130с., 18 рис., 16 табл., 1 додаток, 24 джерела. Актуальність теми: На сьогоднішній .день існує багато можливостей для пасивного чи активного фінансового збагачення. Одна із багатьох можливостей – це інвестування коштів з метою отримання пасивного прибутку. Проте серед великого різноманіття можливостей для фінансових інвестицій необхідно розумно підійти до вибору об’єкту інвестування. Саме тому область дослідження формування та оптимізації портфеля інвестора є і буде залишатися надалі актуальною темою. Мета даної роботи полягає у дослідженні фінансових даних та використанні методів машинного навчання для побудови фінансово- економічних прогнозів з метою оптимізації портфеля інвестора. Об’єкт дослідження: фінансові часові ряди цін акцій на біржі. Методи дослідження: методи аналізу часових рядів ARIMA, AR, GARCH, TARCH, XGboost, Random forest, нейронна мережа, радіально- базисні функції, критерій Шарпа, модель Марковіца. . Програмний продукт реалізований за допомогою мови програмування Python у середовищі розробки Jupyter notebook. Отримані результати: Розроблено методологію портфельної оптимізації на основі прогнозування фінансових даних, розподілених як часовий ряд.ukціни акційпрогнозуванняarmaarimatarchgarchнейронна мережаxgboostrandom forestкласифікаторпортфельна оптимізаціямарковіцshare pricesforecastingneural networkclassifierportfolio optimizationmarkowitzMaster Thesis130 с.519.688