Зайченко, Ю. П.2013-11-132013-11-132011Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Зайченко. - К., 2011. - 196 л. + CD-ROM. - Д/б №2330-п0110U002249https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5598Звіт про НДР стор. 196, рис. 61, табл. 46, 112 посилань У підсумковому звіті розглянуті та досліджені теоретичні і практичні питання вирішення проблеми оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах на основі нечітко-множинного підходу й використання прогнозування курсів цінних паперів. Проведено узагальнення нечітко - множинної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на випадок різних класів функцій приналежності. Досліджено залежність «дохідність - ризик» для оптимального нечіткого портфеля і з'ясовані умови, при яких вона буде мати монотонно-спадний характер. Розглянуто двоїсту задачу оптимізації нечіткого портфеля, проведено аналіз функції ризику нечіткого портфеля та встановлені достатні умови, при яких вона буде опуклою, а відповідна задача оптимізації нечіткого портфеля - задачею опуклої оптимізації. Запропоновано метод оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах з використанням прогнозування курсів цінних паперів; застосування прогнозування дозволяє одержати більш обґрунтовані рішення по вибору складу портфеля й зменшити очікуваний ризик від помилкових рішень. Виконано оцінку ефективності запропонованого методу оптимізації інвестиційного портфеля з використанням прогнозуючих моделей і порівняння з рішенням класичної моделі Марковиця. Розвинено нечіткий МГУА на випадок, коли вхідні дані задані неточно у формі нечітких інтервалів. Розглянута й досліджена багатокритеріальна задача нечіткої портфельної оптимізації. Запропоновано метод її зведення до однокритеріальної задачі портфельної оптимізації. Проведено експериментальні дослідження отриманої моделі на прикладі ринку російських компаній і виконано аналіз отриманих рішень.ukЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.портфельна оптимізаціяфондовий менеджментмодель марковицянечітко-множинний методприбутковість портфеляризик портфельних інвестиційпряма та двоїста задача портфельної оптимізаціїTechnical Report196 л.681.513