Бідюк, Петро ІвановичПузєй, Марина Володимирівна2021-09-212021-09-212021Пузєй, М. В. Моделі і прогнози ринкових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Пузєй Марина Володимирівна. – Київ, 2021. – 78 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43876Дипломна робота: 79 с., 21 рис., 6 табл., 2 додатки, 10 джерел. На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків» В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система підтримки прийняття рішень. Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з виконанням фінансових операцій. Предмет дослідження – методи VaR та CVaR аналізу, регресійний та сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків. Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків завдяки автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу фінансових процесів. Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику. В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у різних компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання ринкових ризиків. Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів Value-at-Risk (VaR) і Conditional Value-at-Risk (CVaR). Новизна роботи – інтегрованість методик VaR та методу CvaR та автоматизований процес їх відслідковування.ukризикринковий ризикволатильністьпрогнозуванняаналізмодельсистема підтримки і прийняття рішеньriskmarket riskvolatilityorecastinganalysismodelsystem of support and decision makingBachelor Thesis78 с.