Данилов, Валерій ЯковичСлюсар, Андрій Вячеславович2018-07-242018-07-242018Слюсар, А. В. Система прийняття рішень на основі вейвлетної ідентифікації хвиль Елліота : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Слюсар Андрій Вячеславович. – Київ, 2018. – 72 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24031Магістерська дисертація: 72 с., 49 рис., 25 табл., 26 джерел та 2 додатки. Метою цієї роботи є побудова системи прийняття рішень для часо- вих рядів валютних котирувань. У роботі досліджуються результати вейвлет- перетворень, показники Херста та фрактальної розмірності. На основі вияв- лених закономірностей побудовані індикатори та система прийняття рішень. Об’єкт дослідження — часові ряди валютних котирувань на біржах. Предметом дослідження є: - неперервне вейвлет-перетворення хвиль Елліотта; - система прийняття рішень на основі індикаторів технічного аналізу; - показник Херста та фрактальної розмірності. Результати роботи: - продемонстровано підходи до аналізу часових рядів за допомогою не- перервних вейвлет-перетворень; - використано індикатори Херста та фрактальної розмірності для виділе- ння ознак часового ряду; - проаналізовано результати перетворень часових рядів на основі вже ві- домих вейвлетів; - розроблено алгоритм рекомендації валютних операцій за допомогою індикаторів на основі вейвлет-перетворень; - реалізовано систему прийняття рішень, що дозволяє отримати аналіз на основі реалізованих індикаторів та рекомендації щодо валютних опе- рацій для заданого часового ряду. Результати цієї роботи рекомендовано використовувати для аналізу ча- сових рядів, історичних даних та для прийняття рішень відносно валютних операцій на валютній біржі.ukвейвлет-аналізхвилі Елліотавейвлет-перетворенняприйняття рішеньфрактальна розмірністьfractal dimensionwavelet analysiselliott waveswavelet transformdecision makingMaster Thesis72 с.004.942