Quintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distribution

Zrazhevsky, G.Zrazhevska, V.2022-04-252022-04-252021Zrazhevsky, G. Quintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distribution / G. Zrazhevsky, V. Zrazhevska // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 139-150. – Бібліогр.: 19 назв.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46997enVaRCVaRExpected Shortfalldynamic risk measuresforecastQuantile LGARCH modelmetalog distributionQuintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distributionArticleС. 139-150https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.12519.6 : 519.81