Каніовська, Ірина ЮріївнаГрішин, Костянтин Дмитрович2023-09-182023-09-182023Грішин, К. Д. Моделювання вартості акцій та міжнародних індексів розподілами з важкими хвостами : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Грішин Костянтин Дмитрович. – Київ, 2023. – 132 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60454Дипломна робота: 132 с., 26 рис., 11 табл., 5 додатків, 47 джерел. Об’єкт дослідження: моделі вартості акцій та міжнародних фондових індексів. Мета дослідження: проаналізувати переваги застосування розподілів із важкими хвостами в моделях цін акцій та міжнародних фондових індексів. Використані моделі: стійкого розподілу, узагальненого скошеного розподілу Стьюдента, узагальненого гіперболічного розподілу, модель GARCH. Отриманні результати: створено програмний продукт на мові програмування Python та R, побудовано моделі лог-дохідностей фондового індексу США Standard & Poor 500 з 3 січня 2000 по 30 грудня 2022 року розподілами з важкими та напівважкими хвостами, зроблено висновок про їх значну перевагу над моделлю з нормальним розподілом. Дані для аналізу було взято з Yahoo Finance. В рамках подальшого дослідження пропонується підвищити точність моделі шляхом удосконалення механізму попередньої обробки даних, розширення множини розподілів. Також пропонується застосувати більш новітні моделі оцінки ризиків інвестиційного портфеля.132 с.ukрозподіл із важкими хвостамистійкий розподілузагальнений скошений розподіл стьюдентаузагальнений гіперболічний розподілміжнародний фондовий індекспроста акціялогарифмічна дохідністьheavy tailed distributionstable distributionskewed generalized t distributiongeneralized hyperbolic distributionstock indexcommon stocklog returnvalue at riskМоделювання вартості акцій та міжнародних індексів розподілами з важкими хвостамиBachelor Thesis