Тимощук, Оксана ЛеонідівнаКмітюк, Наталія Олександрівна2020-03-122020-03-122019-12Кмітюк, Н.О. Модель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осіб : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кмітюк Наталія Олександрівна. – Київ, 2019. – 103 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32216Магістерська дисертація: 103 с., 20 табл., 13 рис., 1 дод., 41 джерел. . Об’єкт дослідження – депозити фізичних осіб провідної банківської установи. Метою дисертаційної роботи є розробка поведінкових моделей роздрібних клієнтів для розрахунку ризику ліквідності. Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: а) систематизовані існуючі методи забезпечення достовірності та коректності статистичних даних; б) розроблена модель дострокового погашення та пролонгації роздрібних клієнтів та реалізовано її програмно; в) проведено експериментальні дослідження з використанням результатів моделі на фактичних даних. На сьогоднішній день у банківській системі спостерігається значне посилення ризик – орієнтованості, акцентується увага на запобіганні ризиків та аналізі потенційно можливих збитків, які вони можуть створити. Враховуючи той факт, що депозити фізичних осіб є первинним джерелом фінансування, Банк для розрахунку обсягу можливого фінансування клієнтам, а також для дотримання нормативів ризику ліквідності має оцінювати очікуваний відтік/пролонгації цих коштів. Тому актуальною є тематика, пов’язана з забезпеченням об'єктивної та достовірної інформації про потенційно можливі втрати, які Банк може понести в разі значного відтоку депозитів фізичних осіб, а також про частку депозитного портфелю, яка буде пролонгована, і відповідно, покращить оцінку ризику ліквідності. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі методи: методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної статистики (для проведення експериментів); емпіричний метод (для розрахунку коефіцієнтів моделі та аналізу статистичних даних поведінки депозитів). Запропоновано методи та моделі, які можуть бути використані Банками під час розрахунку показника ризику ліквідності, а також для коректного відображення поведінки депозитних коштів роздрібних клієнтів.ukфінансова установабанкпідприємствоаналізфінансивиробництвооцінкаресурсиризик ліквідності.financial institutionbankenterpriseanalysisfinanceliquidity riskproductionevaluationresourcesMaster Thesis103 с.519.876.2