Бідюк, Петро ІвановичНицька, Катерина Олександрівна2025-09-232025-09-232025Ницька, К. О. Моделі і методи моделювання і прогнозування нестаціонарних фінансових процесів : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Ницька Катерина Олександрівна. – Київ, 2025. – 106 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76242Дипломна робота: 106 сторінок, 23 рисунки, 8 таблиць, 2 додатки і 24 джерела. Метою роботи є порівняння методів та моделей для моделювання та прогнозування нестаціонарного часового ряду цін на акції на фондовому ринку. Для дослідження обрано історичні дані про ціни акцій компанії Nvidia за період з 1 березня 2016 року по 1 червня 2020 року. Також для підвищення якості прогнозування були залучені екзогенні змінні, які мають вплив на цільову змінну. У якості методів моделювання і прогнозування використовувались модель ARX з включенням трендової складової, модель SARIMAX та мережу LSTM. Для моделювання волатильності часового ряду використовувалась модель GARCH з використанням різних розподілів з метою врахування особливостей даних. Програмна реалізація здійснювалася за допомогою мови програмування Python. Проведено попередню обробку вхідних даних, а також проаналізовано основні властивості часових рядів. У роботі детально описано побудову моделей та короткострокове прогнозування цінового часового ряду акцій. Здійснено порівняння обраних методів.106 с.ukпрогнозування часових рядів цін акційнестаціонарністьгетероскедастичністьstock price time series forecastingnon-stationaryheteroscedasticityARXSARIMAXLSTMGARCHBachelor Thesis