Бідюк, Петро ІвановичПопхадзе, Олександра Андріївна2018-06-222018-06-222018Попхадзе, О. А. Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Попхадзе Олександра Андріївна. - Київ, 2018. - 102 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23589Магістерська дисертація : 104с., 13 рис., 33 табл., 2 додатки, 35 джерела. Об’єкт дослідження – ліквідність та ризик ліквідності комерційного банку, статистичні фінансові дані. Предмет дослідження –методики стрес-тестування та прогнозування. Методи дослідження – кореляційний аналіз, регресійний аналіз, графічний аналіз. Мета роботи дослідити динаміку показників ліквідності реального комерційного банку, побудувати моделі для прогнозування та стрес-тестування. В роботі проведено аналіз динаміки ліквідності обраного комерційного банку, побудовано моделі для прогнозування показників ліквідності, побудовано короткострокові та довгострокові прогнози показників ліквідності, проаналізовано існуючи методики стрес-тестування, визначено індивідуальні особливості обраного комерційного банку, підібрано спеціалізовану методику стрес-тестування та реалізовано цю методику.ukліквідністьризик ліквідностістрес-тестуванняаналіз чутливостісценарний аналіззворотній аналізLiquidityLiquidity RiskStress-TestingSensitivity AnalisisScenario AnalysisReverse AnalysisMaster Thesis102 с.336.719