Недашківська, Надія ІванівнаФоменко, Нікіта Андрійович2021-04-192021-04-192020Фоменко, Н. А. Прогнозування фінансових ринків методами машинного навчання : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Фоменко Нікіта Андрійович. – Київ, 2020. – 144 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40673Магістерська дисертація: 139 с., 35 рис., 50 табл., 1 додаток, 14 джерел. Об’єктом дослідження є фінансові ринки, представлені у вигляді часових рядів на основі статистичних даних стосовно їхньої динаміки. Предметом дослідження є ймовірнісно-статистичні методи та глибокі нейронні мережі для моделювання і прогнозування фінансових ринків, а також методи пошуку найкращої архітектури глибокої нейронної мережі і відповідно її найкращих гіперпараметрів. Метою дослідження є аналіз характеру поведінки динамічних процесів фінансових ринків на основі часових рядів та прогнозування за допомогою різних видів авторегресійних моделей та глибоких нейронних мереж, а також отримання алгоритму відбору архітектури нейронної мережі та ї гіперпараметрів для задачі короткострокового прогнозування фінансових часових рядів . Методами дослідження моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків є методи регресійного аналізу та алгоритми глибоких нейронних мереж. Новизною є отриманий алгоритм пошуку архітектури нейронної мережі та її гіперпараметрів.ukчасові рядирегресійні моделіглибокі нейронні мережіпрогнозуванняфінансові ринкипошук архітектурипошук гіперпараметрівtime seriesregression modelsdeep neural networkforecastingfinancial marketsarchitecture searchinghyperparameters tuningMaster Thesis144 с.004.85