Шубенкова, Ірина АнатоліївнаСумін, Олександр Олександрович2024-02-142024-02-142024Сумін, О. О. Система оцінки та прогнозування кредитних ризиків у банківському секторі : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Сумін Олександр Олександрович. - Київ, 2024. - 102 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/64542У світлі зростання попиту на кредитування, передбачення кредитних ризиків стає пріоритетним завданням для банків та інших кредитних установ. Прогнозування дефолту та оцінка кредитних збитків визначають основні аспекти кредитної політики, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості та відповідального кредитування. В даному контексті використовуються різноманітні методи, серед цих методів важливе місце належить статистичним моделям та методам машинного навчання. Сучасні технології дозволяють аналізувати обширні фінансові дані та враховувати низку факторів, що впливають на кредитоспроможність клієнтів. Об’єкт дослідження: процес кредитування та управління кредитними ризиками для забезпечення фінансової стабільності банків, підприємств та держави. Предмет дослідження: моделі машинного навчання та методи статистичного аналізу виживаності в задачі прогнозування та оцінки кредитних ризиків. Мета роботи: розробка ефективної стратегії управління кредитним ризиком за допомогою прогнозування дефолту та збитків в банківській сфері за допомогою машинного навчання та статистичних методів аналізу виживаності. На мові Python створено програмний продукт для прогнозування та оцінки кредитних ризиків.102 с.ukсистемний аналізкредитні ризикимашинне навчаннямоделі виживанняsystem analysiscredit risksmachine learningsurvival modelsMaster Thesis004.852, 51.77