Шубенкова, Ірина АнатоліївнаДєдков, Владислав Сергійович2018-07-132018-07-132018Дєдков, В. С. Байєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Дєдков Владислав Сергійович. – Київ, 2018. – 136 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23900Магістерська дисертація: 136 с., 5 частини, 49 рис., 44 табл., 28 джерел. Об’єкт дослідження: інвестування, страхування та запобігання ризику в умовах стохастичної невизначеності. Предмет дослідження: байєсівські рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності. Мета роботи: розробка методів рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності, а саме менеджменту інвестиційного портфелю, за допомогою байєсівського підходу. В роботі проведений огляд теоретичних основ інвестування, проаналізовано ринок фінансових ресурсів, наведено оцінки інвестиційної якості цінних паперів, методи управління інвестиційним портфелем, а також проаналізовано інвестиційні ризики, наведено способи запобігання ним. Проведено аналіз методу нечітко-множинної оцінки інвестиційного проекту, а також проведена оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів та по NPV загального виду. Результати та їх новизна: запропоноване поняття вигоди, на базі якого була побудована загальна функція вигоди, а також розроблено метод рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності за допомогою байєсівського підходу та запропонованої функції вигоди.ukінвестування в умовах стохастичної невизначеностіінвестиційний портфельнечіткий підхідбайєсівський підхідоптимізація інвестуванняinvestment in conditions of stochastic uncertaintyinvestment portfolionon-fiscal approachbayesian approachinvestment optimizationMaster Thesis136 с.519.21:330.322.5