Іваненко, Віктор ІвановичЯковлєва, Ірина Олегівна2023-10-172023-10-172021Яковлєва, І. О. Моделювання оцінки кредитних ризиків комерційних банків : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Яковлєва Ірина Олегівна. - Київ, 2021. - 70 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61484Сучасні висококонкурентні умови на банківському ринку змушують банки ще ретельніше ставитись до процесу кредитування, який є однією із головних статей прибутку для банку, а також одним із рушіїв економіки, так як забезпечує збільшення споживання, розширення діяльності бізнесу, а, отже, і збільшення кількості робочих місць. Точна оцінка кредитного ризику дозволяє банкам зменшувати кількість безнадійних боргів, ефективно керувати кредитним портфелем та мінімізувати витрати і, одночасно з цим, максимізувати прибутки банку. Головним завданням дипломної роботи було визначення ймовірності дефолту позичальників та розрахунок ймовірності виживання юридичних осіб впродовж терміну погашення кредиту. Для цього було проаналізовано та застосовано структурну модель оцінки кредитного ризику та перевірено її адекватність за допомогою порівняння з іншою моделлю на реальних даних. Метою дипломного проєкту є визначення та аналіз кількісного вираження кредитного ризику для послідовного прийняття рішень при видачі кредиту комерційним банком. Під час першого дослідження було проаналізовано кредитний ризик компанії на 2019 рік та було проведено порівняння цих даних з реальними історичними даними. Під час нього були знайдені всі важливі показники для оцінки кредитного ризику (відстань до дефолту, ймовірність дефолту очікувана рентабельність активів, очікувана волатильність активів), а також ймовірних втрат банку при дефолті компанії . Було побудовано графік кредитного ризику для компанії на наступні роки з кроком у півріччя. Також за допомогою виведеної формули кредитного ліміту було знайдено кредитний ліміт для компанії-позичальника в рамках його кредитного рейтингу. Ця величина є орієнтиром для кредитора при видачі кредиту та визначенні терміну погашення заборгованості. Також вибрана модель була випробувана для визначення ймовірності дефолту компанії, яка збанкрутувала, за допомогою історичних даних. Дослідження показало, що на основі даних з фінансової звітності компанії до дефолту, модель може передбачити певну фінансову нестійкість компанії, що може призвести до її дефолту. Результати дослідження можуть використовуватись сучасними українськими банками для аналізу кредитного ризику юридичних осіб, для забезпечення надійного процесу прийняття рішень.70 с.ukкредитний ризикймовірність дефолтукредитні операціїкомерційний банкймовірність виживаннявартість активів компаніїкредитний рейтингкількісна оцінка ризикуcredit riskprobability of defaultcredit operationscommercial bankprobability of survivalvalue of company assetscredit ratingquantitative risk assessmentBachelor Thesis