Каніовська, Ірина ЮріївнаКатасанова, Карина Олександрівна2023-10-112023-10-112023Катасанова, К. О. Дослідження ринку криптовалют за допомогою статистичного арбітржу та глибокого хеджування : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Катасанова Карина Олександрівна. – Київ, 2023. – 119 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61195Дипломна робота містить сторінок текстової частини, ілюстрацій, таблиць, 2 додатки, 29 бібліографічних посилань. Об’єкт дослідження: ринок криптовалют. Мета дослідження: визначити можливості застосування статистичного арбітражу на глибокого хеджування на крипторинку, реалізувати трейдингову стратегію з використанням динамічного стоп-лосу та інтерпретувати отримані результати для загального випадку. Актуальність дослідження: популяризація крипторинку та поява нових можливостей для торгівлі. Методи дослідження: методи прогнозування: нейронна мережа CNN- LSTM; методи дослідження коінтеграції: доповнений коінтеграційний тест Дікі-Фуллера, тест Квятковського-Філліпса-Шмідта-Шина. Отримані результати: було створено механізм дослідження ринку криптовалют методами статистичного арбітражу та глибокого хеджування. Було побудовано арбітражну стратегію з використанням динамічного стоп- лосу та виявлено, що вона є досить прибутковою та має низькі ризики. Також, було показано, що застосування даного механізму дослідження потребує попереднього аналізу криптонабору. В рамках подальшого дослідження пропонується побудувати більш універсальний алгоритм застосування статистичного арбітражу та глибокого хеджування, що дозволить дослідити ринок більш глибоко, а також розширити даний механізм на більшу кількість арбітражних стратегій.119 с.ukкриптовалютиарбітражхеджуваннямашинне навчанняторгові стратегіїкоінтеграціястаціонарністьcryptocurrenciesarbitragehedgingmachine learningtrading strategiescointegrationstationarityBachelor Thesis