Бідюк, Петро ІвановичПанченко, Денис Володимирович2019-09-162019-09-162019-06Панченко, Д. В. Моделі та методи для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Панченко Денис Володимирович. – Київ, 2019. – 120 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29313Дипломна робота: 106 c., 34 рис., 12 табл., 20 джерел, 2 додатки В роботі досліджуються поведінка цін на акції відомих фірм, їх аналіз тапрогнозування. Процеси фінансового ринку, які по своїй природі є нелінійними та нестаціонарними, сьогодні піддаються бурхливому аналізу. Тому для дослідження таких процесів потрібно використовувати відмовідні моделі та методи для оцінювання їх параметрів. В роботі досліджено ряд моделей, що описують нелінійні нестаціонарні процеси. В роботі здійснено аналіз за допомогою моделей: авторегресії(АР(р)), авторегресії з трендом різних порядків, авторегресії з умовною гетероскедастичністю(АРУГ), узагальненої авторегресії з умовною гетероскедастичністю(УАРУГ), та експоненційної узагальненої авторегресії з умовною гетероскедастичністю(ЕУАРУГ). Параметри моделей оцінені за допомогою методу найменших квадратів(МНК). Для аналізу адекватності моделей використовувалися такі критерії якості оцінювання як: коефіцієнт детермінації, сума квадратів похибок, статистика Дарбіна-Уотсона. Для якості отриманих прогнозів використовувалися такі критерії як: середньоквадратична похибка(СКП), середня абсолютна похибка в процентах (САПП) та коефііцієнт Тейла. Всі обчислення виконані за допомогою власного програмного забезпечення, реалізованого на мові програмування C#, та пакету для статистичної обробки даних Eviews. На основі отриманих даних були побудовані графіки для візуального аналізу роботи програмного продукту. Здійснено порівняльний аналіз результатів, виконаних за допомогою різних інструментаріїв.ukАРАРУГУАРУГЕУАРУГМНКавторегресія з трендомСКПСАППкоефіцієнт Тейланелінійні нестаціонарні процесикритерії адекватностіARARCHautoregration with trendGARCHEGARCHLSMSSEMAPEcoeficient Тailnonlinear processesadequacy criterionBachelor Thesis120 с.