Лазаренко, Ірина СергіївнаКрикун, Євген Олександрович2023-10-182023-10-182023Крикун, Є. О. Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Крикун Євген Олександрович. - Київ, 2023. - 80 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61560Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін» містить 74 сторінки, 11 таблиць, 13 рисунків, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 41 найменування. Метою роботи є розгляд та узагальнення теоретико-методичних засад портфельної теорії, методологічних положень моделювання оптимального портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін та з частковим врахуванням тенденцій фондового ринку, моделювання портфелю цінних паперів за класичною та модернізованою теоріями та проведення порівняльного аналізу результатів. Об'єктом дипломної роботи є оптимізація портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін. Предметом дипломної роботи є вплив соціально-поведінкових змін на ефективність інвестиційного портфелю. Методи дослідження. Вирішення завдання та досягнення поставленої мети було забезпечене використанням як спеціальних, так і загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, монографічного методу та методу наукової абстракції – для формування теоретичних засад побудови оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи математичного аналізу, економіко-математичне моделювання, математичне та сценарне прогнозування – для побудови економіко-математичної моделі оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи порівняльного, економічного та статистичного аналізу – для проведення порівняльного аналізу отриманих результатів двох портфелей побудованих за класичною та модернізованою теоріями. Результати дипломної роботи: - набула подальшого розвитку методика побудови оптимального портфелю цінних паперів. Було враховано такі нововведення як: прогноз коваріаційної матриці, аналіз настроїв новин у медіапросторі про кожну з компаній, проведення дослідження подій для подій про кожну з компаній; - удосконалено методичні положення моделювання оптимального портфелю цінних паперів, що включає прогностичне та оптимізаційне моделювання. В свою чергу, прогностичне моделювання включає як прогноз числових даних, так і текстових даних у вигляді класифікації новин з впливових медіа у складний для фондового ринку період. - удосконалено модель побудови оптимального портфелю цінних паперів на основі класичної портфельної теорії Гаррі Марковіца з виправленням таких основних недоліків класичної теорії як: розрахунок очікуваного ризику портфелю на основі прогнозованої коваріаційної матриці замість історичної коваріаційної матриці, врахування впливу соціуму за рахунок аналізу новин з різних медіа замість ігнорування впливу соціально-поведінкових змін в період активного розвитку та діяльності медіа. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані для побудови оптимального інвестиційного портфелю для будь-якого списку компаній, цінні папери яких розміщені на фондовому ринку. Дана модель портфелю є універсальною та не залежить від суми інвестування, що свідчить про те, що вона може підходити як для індивідуальних інвесторів з невеликим капіталом, так і для інвестиційних компаній з великими фінансовими ресурсами.80 с.ukоптимальний портфельаналіз настроївдослідження подійковаріаційна матрицядинамічне моделюванняoptimal portfoliosentiment analysisevent studycovariance matrixdynamic modelingBachelor Thesis